반응형 VIX1 VIX, 시카고 옵션거래 지수에 대하여 VIX(Volatility Index)는 시카고 옵션거래소(CBOE)에서 산출하는 지수로, S&P 500 옵션 시장의 예상 변동성을 측정한다. 일반적으로 "공포 지수"라고 불리며, 투자자들이 향후 30일 동안 예상하는 주식 시장의 변동성을 나타낸다. VIX가 높을수록 시장 불안감이 커지고, 낮을수록 시장이 안정적이라는 신호로 해석된다.VIX는 1993년에 도입되었으며, S&P 500 지수의 옵션 가격을 기반으로 계산된다. 구체적으로, S&P 500의 풋옵션과 콜옵션의 가격을 분석하여 시장 참여자들의 변동성 예상을 반영한다. VIX가 상승하면 투자자들이 주가 하락에 대한 헤징 수요가 증가하고 있음을 의미하며, 반대로 하락하면 시장이 비교적 안정적이라고 판단할 수 있다.VIX의 계산 방식VIX는 블랙-숄즈 .. 2025. 4. 12. 이전 1 다음 반응형 LIST
